Sedláčková, Barbora
Modelování závislostí mezi rizikovými faktory v simulaci Monte Carlo [rukopis] / Barbora Sedláčková. -- 2017. -- 66 + 1 CD ROM. -- Ved. práce Ondřej Pavlačka. -- Oponent Iveta Bebčáková. -- Abstract: Tato diplomová práce se zabývá modelováním závislostí mezi rizikovými faktory v simulaci Monte Carlo. V první části této práce je představena problematika simulace Monte Carlo. Další část je věnována metodám pro modelování závislostí mezi rizikovými faktory. Je v ní popsáno modelování korelací, a to pomocí Spearmanova korelačního koeficientu pořadové korelace a pomocí kopulí, dále obálková metoda a alternativní přístupy k modelování závislostí. V poslední části práce jsou jednotlivé metody ilustrovány na numerických příkladech.. -- Abstract: This thesis deals with the modelling of dependencies between risk factors in Monte Carlo simulations. The first part of the thesis concentrates on the problem of Monte Carlo simulations. The next part is dedicated to methods for modelling of dependencies between risk factors. There are described modelling of correlations, namely by Spearman's rank order correlation coefficient and by copulas, further the envelope method and the alternative approaches for modelling dependencies. The last part of the thesis is focused on illustration of these methods on the numerical examples.
Pavlačka, Ondřej. Bebčáková, Iveta. Univerzita Palackého. Katedra matematické analýzy a aplikací matematiky
simulace Monte Carlo. analýza rizika. rizikové faktory. závislost. korelace. Spearmanův koeficient pořadové korelace. kopuly. rozdělení pravděpodobnosti. obálková metoda. Monte Carlo simulation. risk analysis. risk factors. dependence. correlation. Spearman's rank order correlation coefficient. copulas. probability distribution. the envelope method. diplomové práce
(043)378.2