Number of the records: 1
Stanovení číselných charakteristik rizika pomocí simulace Monte Carlo
Title statement Stanovení číselných charakteristik rizika pomocí simulace Monte Carlo [rukopis] / Barbora Sedláčková Additional Variant Titles Stanovení číselných charakteristik rizika pomocí simulace Monte Carlo Personal name Sedláčková, Barbora (dissertant) Translated title Determining the quantitative characteristics of a risk by Monte Carlo simulation Issue data 2015 Phys.des. 44 s. : grafy, tab. + CD ROM Note Ved. práce Ondřej Pavlačka Oponent Pavla Kouřilová Another responsib. Pavlačka, Ondřej (thesis advisor) Kouřilová, Pavla (opponent) Another responsib. Univerzita Palackého. Katedra matematické analýzy a aplikací matematiky (degree grantor) Keywords simulace Monte Carlo * analýza rizika * rizikové faktory * číselné charakteristiky * průměr * směrodatná odchylka * rozdělení pravděpodobnosti * iterace * Monte Carlo simulation * risk analysis * risk factors * quantitative characteristics * mean * standard deviation * probability distribution * iteration Form, Genre bakalářské práce bachelor's theses UDC (043)378.22 Country Česko Language čeština Document kind PUBLIKAČNÍ ČINNOST Title Bc. Degree program Bakalářský Degree program Aplikovaná matematika Degreee discipline Matematika-ekonomie se zaměřením na bankovnictví book
Kvalifikační práce Downloaded Size datum zpřístupnění 00187008-529593752.pdf 44 433.7 KB 06.05.2015 Posudek Typ posudku 00187008-ved-513203865.pdf Posudek vedoucího 00187008-opon-405475738.pdf Posudek oponenta
První část bakalářské práce je zaměřena na problematiku simulace Monte Carlo. Je zde uveden popis a konstrukce této simulace. Další část je věnována číselným charakteristikám a vysvětlení jejich konstrukce z výsledků simulace. Poslední část práce se zabývá analýzou vlivu počtu iterací z hlediska přesnosti odhadu číselných charakteristik. Jsou zde popsány a na ilustračním příkladu uvedeny postupy výpočtu iterací pro stanovení dostatečné přesnosti odhadu střední hodnoty a parametru p u empirického kvantilu.The first part of the thesis is focused on Monte Carlo simulation. Description and construction of the simulation are presented here. The next part is dedicated to quantitative characteristics and to explanation of their construction from generated data. The last part of the thesis concerns analysis of the influence of the number of iterations regarding the accuracy of estimation of quantitative characteristics. It is described here how to calculate iterations for determining sufficient accuracy of estimates of mean and parameter p of empirical percentile. The problem is illustrated on the demonstrative example.
Number of the records: 1