Number of the records: 1  

Porovnání rizik založené na výsledcích simulace Monte Carlo

  1. Title statementPorovnání rizik založené na výsledcích simulace Monte Carlo [rukopis] / Adriana Crhonková
    Additional Variant TitlesPorovnání rizik založené na výsledcích simulace Monte Carlo
    Personal name Crhonková, Adriana (dissertant)
    Translated titleComparing of risks based on the results of Monte Carlo simulation
    Issue data2015
    Phys.des.37 s. : grafy, tab. + CD ROM
    NoteVed. práce Ondřej Pavlačka
    Oponent Pavla Kouřilová
    Another responsib. Pavlačka, Ondřej (thesis advisor)
    Kouřilová, Pavla (opponent)
    Another responsib. Univerzita Palackého. Katedra matematické analýzy a aplikací matematiky (degree grantor)
    Keywords Analýza rizika * simulace Monte Carlo * rizikové varianty * histogram * empirická distribuční funkce * číselné charakteristiky * aspirační mez * stochastická dominance * Risk analysis * Monte Carlo simulation * risk variations * histogram * random distribution function * statistical measures of location * threshold value * stochastic dominance
    Form, Genre bakalářské práce bachelor's theses
    UDC (043)378.22
    CountryČesko
    Languagečeština
    Document kindPUBLIKAČNÍ ČINNOST
    TitleBc.
    Degree programBakalářský
    Degree programAplikovaná matematika
    Degreee disciplineMatematika-ekonomie se zaměřením na bankovnictví
    book

    book

    Kvalifikační práceDownloadedSizedatum zpřístupnění
    00187007-106532115.pdf49239.6 KB06.05.2015
    PosudekTyp posudku
    00187007-ved-152879046.pdfPosudek vedoucího
    00187007-opon-528235200.pdfPosudek oponenta

    Simulace Monte Carlo se hojně využívá ve finanční sféře, kde slouží k modelování rizikovosti různých investičních projektů. Pomáhá tak vedení firmy při rozhodování, který z projektů uskuteční. Výstupem této simulace je soubor nasimulovaných dat, na jejichž základě budeme tyto projekty porovnávat podle různých metod. Hlavní náplní práce je pak popis těchto metod a jejich názorné použití na ilustračním příkladě. Uvažujeme metody porovnávání podle číselných charakteristik polohy, podle pravidla střední hodnoty a rozptylu, podle aspirační úrovně a podle stochastické dominance.The method of Monte Carlo is frequently used in the financial field, where it serves for the simulation of riskiness of various investment projects. It helps management of a company to decide, which of these projects will realize. The result of Monte Carlo is a file of simulated data, on basis of which we will compare investment projects by various methods. The main content of this thesis is a description of these methods and their demonstration on an illustrative example. We will study the comparison according to statistical measures of location, rule of mean and variance, threshold value and stochastic dominance.

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.