Number of the records: 1
Nové míry volatility ekonomických časových řad
Title statement Nové míry volatility ekonomických časových řad [rukopis] / Jana Žouželková Additional Variant Titles Nové míry volatility ekonomických časových řad Personal name Žouželková, Jana (dissertant) Translated title New measures of volatility in economic time series Issue data 2012 Phys.des. 105 + 1 CD ROM Note Ved. práce Tomáš Fürst Oponent Ondřej Vencálek Another responsib. Fürst, Tomáš (thesis advisor) Vencálek, Ondřej (opponent) Another responsib. Univerzita Palackého. Katedra matematické analýzy a aplikací matematiky (degree grantor) Keywords finanční časová řada * logaritmický výnos * modely volatility * stacionarita * volatilita * variabilita tepové frekvence * financial time series * log return * volatility models * stacionarity * volatility * heart rate variability Form, Genre diplomové práce master's theses UDC (043)378.2 Country Česko Language čeština Document kind PUBLIKAČNÍ ČINNOST Title Mgr. Degree program Navazující Degree program Aplikovaná matematika Degreee discipline Aplikace matematiky v ekonomii book
Kvalifikační práce Downloaded Size datum zpřístupnění 00164566-560279607.pdf 40 1.3 MB 14.12.2012 Posudek Typ posudku 00164566-ved-177497171.pdf Posudek vedoucího 00164566-opon-448322474.pdf Posudek oponenta
Cílem diplomové práce je ukázat, že existují i jiné metody měření volatility ekonomických časových řad. Navrhnout nové míry volatility časových řad vybraných směnných kurzů používané v analýze variability tepové frekvence. Následně porovnat tyto nové míry volatility vybraných časových řad směnných kurzů se standardními modely volatility typu ARCH, případně s jejich dalšími generalizacemi.The aim of this thesis is to show that there are other methods of measuring the volatility of economic time series. Devise new rate volatility time series of selected exchange rates used in the analysis of heart rate variability. Then compare these new rate volatility of selected time series of exchange rates with the standard ARCH-type volatility models, or with their other generalizations.
Number of the records: 1