Number of the records: 1  

Stanovení číselných charakteristik rizika pomocí simulace Monte Carlo

  1. Title statementStanovení číselných charakteristik rizika pomocí simulace Monte Carlo [rukopis] / Barbora Sedláčková
    Additional Variant TitlesStanovení číselných charakteristik rizika pomocí simulace Monte Carlo
    Personal name Sedláčková, Barbora (dissertant)
    Translated titleDetermining the quantitative characteristics of a risk by Monte Carlo simulation
    Issue data2015
    Phys.des.44 s. : grafy, tab. + CD ROM
    NoteVed. práce Ondřej Pavlačka
    Oponent Pavla Kouřilová
    Another responsib. Pavlačka, Ondřej (thesis advisor)
    Kouřilová, Pavla (opponent)
    Another responsib. Univerzita Palackého. Katedra matematické analýzy a aplikací matematiky (degree grantor)
    Keywords simulace Monte Carlo * analýza rizika * rizikové faktory * číselné charakteristiky * průměr * směrodatná odchylka * rozdělení pravděpodobnosti * iterace * Monte Carlo simulation * risk analysis * risk factors * quantitative characteristics * mean * standard deviation * probability distribution * iteration
    Form, Genre bakalářské práce bachelor's theses
    UDC (043)378.22
    CountryČesko
    Languagečeština
    Document kindPUBLIKAČNÍ ČINNOST
    TitleBc.
    Degree programBakalářský
    Degree programAplikovaná matematika
    Degreee disciplineMatematika-ekonomie se zaměřením na bankovnictví
    book

    book

    Kvalifikační práceDownloadedSizedatum zpřístupnění
    00187008-529593752.pdf43433.7 KB06.05.2015
    PosudekTyp posudku
    00187008-ved-513203865.pdfPosudek vedoucího
    00187008-opon-405475738.pdfPosudek oponenta

    První část bakalářské práce je zaměřena na problematiku simulace Monte Carlo. Je zde uveden popis a konstrukce této simulace. Další část je věnována číselným charakteristikám a vysvětlení jejich konstrukce z výsledků simulace. Poslední část práce se zabývá analýzou vlivu počtu iterací z hlediska přesnosti odhadu číselných charakteristik. Jsou zde popsány a na ilustračním příkladu uvedeny postupy výpočtu iterací pro stanovení dostatečné přesnosti odhadu střední hodnoty a parametru p u empirického kvantilu.The first part of the thesis is focused on Monte Carlo simulation. Description and construction of the simulation are presented here. The next part is dedicated to quantitative characteristics and to explanation of their construction from generated data. The last part of the thesis concerns analysis of the influence of the number of iterations regarding the accuracy of estimation of quantitative characteristics. It is described here how to calculate iterations for determining sufficient accuracy of estimates of mean and parameter p of empirical percentile. The problem is illustrated on the demonstrative example.

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.