Number of the records: 1
Stanovení solventnostního kapitálového požadavku pojišťovny v rámci Solventnosti 2
Title statement Stanovení solventnostního kapitálového požadavku pojišťovny v rámci Solventnosti 2 [rukopis] / Ondřej Nevídal Additional Variant Titles Stanovení solventnostního kapitálového požadavku pojišťovny v rámci Solventnosti 2 Personal name Nevídal, Ondřej (dissertant) Translated title Determining of the solvency capital requirement for an insurance company according to Solvency 2 Issue data 2017 Phys.des. 72 s. + 1 DVD ROM Note Oponent Eva Bohanesová Ved. práce Ondřej Pavlačka Another responsib. Bohanesová, Eva (opponent) Pavlačka, Ondřej (thesis advisor) Another responsib. Univerzita Palackého. Katedra matematické analýzy a aplikací matematiky (degree grantor) Keywords pojišťovnictví * Solvency II * solventnostní kapitálový požadavek * standardní vzorec * neživotní pojištění * Value at Risk * korelační matice * insurance industry * Solvency II * Solvency Capital Requirement * standard formula * non-life insurance * Value at Risk * correlation matrix Form, Genre diplomové práce master's theses UDC (043)378.2 Country Česko Language čeština Document kind PUBLIKAČNÍ ČINNOST Title Mgr. Degree program Navazující Degree program Aplikovaná matematika Degreee discipline Aplikace matematiky v ekonomii book
Kvalifikační práce Downloaded Size datum zpřístupnění 00214886-546683277.pdf 27 1.5 MB 21.04.2017 Posudek Typ posudku 00214886-ved-858196499.pdf Posudek vedoucího 00214886-opon-756961010.pdf Posudek oponenta
Tato diplomová práce se zaměřuje na stanovení solventnostního kapitálového požadavku pojišťovny dle metodiky Solvency II. Práce nejprve představuje obor pojišťovnictví, následně pak vybraný matematický aparát využívaný v pojišťovnictví a metodice Solvency II. V práci je dále důkladně popsán standardní vzorec pro výpočet solventnostního kapitálového požadavku v neživotním pojištění. Na závěr práce jsou popsány a na názorných příkladech ilustrovány některé vlastnosti a možné nedostatky standardního vzorce pro výpočet solventnostního kapitálového požadavku dle metodiky Solvency II.This master thesis is focused on the determination of the Solvency Capital Requirement for an insurance company according to methodology Solvency II. Firstly, the field of insurance is presented. Subsequently, selected mathematical tool used in insurance industry and in Solvency II methodology is introduced. The thesis further thoroughly describes the standard formula for calculating the Solvency Capital Requirement in non-life insurance. At the end of the thesis, several features and possible shortcomings of the standard formula for Solvency Capital Requirement calculation according to the Solvency II are described and illustrated.
Number of the records: 1