Number of the records: 1  

Úskalí a problémy při využití Value at Risk pro výpočet kapitálového požadavku na solventnost pojišťovny

  1. Title statementÚskalí a problémy při využití Value at Risk pro výpočet kapitálového požadavku na solventnost pojišťovny [rukopis] / Ondřej Nevídal
    Additional Variant TitlesÚskalí a problémy při využití Value at Risk pro výpočet kapitálového požadavku na solventnost pojišťovny
    Personal name Nevídal, Ondřej (dissertant)
    Translated titleThe problems connected with the application of Value at Risk for computing Solvency Capital Requirement of an insurance company
    Issue data2015
    Phys.des.46 s.
    NoteOponent Eva Bohanesová
    Ved. práce Ondřej Pavlačka
    Another responsib. Bohanesová, Eva (opponent)
    Pavlačka, Ondřej (thesis advisor)
    Another responsib. Univerzita Palackého. Katedra matematické analýzy a aplikací matematiky (degree grantor)
    Keywords pojišťovnictví * regulace * Value at Risk * Solvency II * solventnostní kapitálový požadavek * insurance industry * regulation * Value at Risk * Solvency II * Solvency Capital Requirement
    Form, Genre bakalářské práce bachelor's theses
    UDC (043)378.22
    CountryČesko
    Languagečeština
    Document kindPUBLIKAČNÍ ČINNOST
    TitleBc.
    Degree programBakalářský
    Degree programAplikovaná matematika
    Degreee disciplineMatematika-ekonomie se zaměřením na bankovnictví
    book

    book

    Kvalifikační práceDownloadedSizedatum zpřístupnění
    00187438-636867886.pdf34808.2 KB11.05.2015
    PosudekTyp posudku
    00187438-ved-534946399.pdfPosudek vedoucího
    00187438-opon-615373175.pdfPosudek oponenta

    Tato bakalářská práce se zaměřuje na úskalí a problémy související s využitím Value at Risk pro výpočet kapitálového požadavku na solventnost pojišťovny. Práce nejprve představuje obor pojišťovnictví, následně pak míru rizika Value at Risk a úskalí spojená s jejím využitím pro řízení rizik. Na závěr práce jsou popsány a na názorných příkladech ilustrovány úskalí a problémy související s využitím Value at Risk pro výpočet kapitálového požadavku na solventnost pojišťovny.This bachelor thesis is focused on the problems connected with the application of Value at Risk for computing Solvency Capital Requirement of an insurance company. At the beginning the thesis, the field of insurance is presented. Subsequently, Value at Risk is described as the measure of risk. The final part of the thesis demonstrates on illustrative examples the difficulties and problems connected with applications of Value at Risk for computing Solvency Capital Requirement in insurance industry.

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.