Number of the records: 1
Podílové fondy z pohledu časových řad
Title statement Podílové fondy z pohledu časových řad [rukopis] / Jan Večeřa Additional Variant Titles Podílové fondy z pohledu časových řad Personal name Večeřa, Jan (dissertant) Translated title Mutual Funds from the Time Series Point of View Issue data 2012 Note Oponent Ivo Müller Ved. práce Eva Fišerová Another responsib. Müller, Ivo, 1967- (opponent) Fišerová, Eva (thesis advisor) Another responsib. Univerzita Palackého. Katedra matematické analýzy a aplikací matematiky (degree grantor) Keywords Podílový fond * časová řada * dekompoziční přístup * Box-Jenkinsova metodologie * predikce * Mutual funds * time series * decomposition approach * Box-Jenkins methodology * predictions Form, Genre diplomové práce master's theses UDC (043)378.2 Country Česko Language čeština Document kind PUBLIKAČNÍ ČINNOST Title Mgr. Degree program Navazující Degree program Aplikovaná matematika Degreee discipline Aplikace matematiky v ekonomii book
Kvalifikační práce Downloaded Size datum zpřístupnění 00161407-221479971.pdf 22 2 MB 30.03.2012 Posudek Typ posudku 00161407-ved-171472490.pdf Posudek vedoucího 00161407-opon-651931420.pdf Posudek oponenta
Práce se zabývá problematikou analýzy časových řad a způsoby predikování budoucího vývoje těchto časový řad. Pro samotnou analýzu byly vybrány dva podílové fondy nabízené společností ING a.s. Vývoj těchto podílových fondů, na které je pohlíženo jako na časové řady, je modelován pomocí dekompozičního přístupu a Box-Jenkinsovy metodologie. Tyto analýzy poslouží primárně k predikování budoucích hodnot podílových listů. V teoretické části podrobně představuji jak problematiku klasické dekompozice, tak Box-Jenkinsovy metodologie spolu s modelováním predikcí a predikčních intervalů. V části praktické jsou dále představeny vybrané podílové fondy a zpracovány oba zmíněné přístupy spolu s predikovanými hodnotami. V závěru práce jsou porovnány oba přístupy s ohledem na skutečný vývoj hodnot analyzovaných fondů.This thesis deals with the analysis of time series and ways of predicting the future development of the time series. For the analysis itself two mutual funds offered by ING have been selected. The development of these mutual funds, which are viewed as time series, is modelled using decomposition approach and Box-Jenkins methodology. These analyses will primarily serve to predict future values of the funds. In the theoretical part I introduce in more detail both classical decomposition and Box-Jenkins methodology together with modelling predictions and prediction intervals. In the practical part the selected mutual funds are further presented and both approaches are processed together with the predicted values. In the final part of this thesis the used approaches are compared with respect to the actual development of the value of the analysed funds.
Number of the records: 1