Number of the records: 1
Durace a její využití při imunizaci dluhopisového portfolia
Title statement Durace a její využití při imunizaci dluhopisového portfolia [rukopis] / Marie Svobodová Additional Variant Titles Durace a její využití při imunizaci dluhopisového portfolia Personal name Svobodová, Marie (dissertant) Translated title Duration and Its Application to Bond Portfolio Immunization Issue data 2010 Phys.des. 54 s. + CD ROM Note Ved. práce Eva Bohanesová Another responsib. Bohanesová, Eva (thesis advisor) Pastor, Karel (opponent) Another responsib. Univerzita Palackého. Katedra matematické analýzy a aplikací matematiky (degree grantor) Keywords dluhopis * cena dluhopisu * spotové úrokové míry * forwardové úrokové míry * časová struktura úrokových měr * výnos * výnosová křivka * durace * imunizace dluhopisového portfolia * bond * bond price * spot interest rates * forward interest rates * term structure of interest rates * yield * yield curve * duration * bond portfolio imunization Form, Genre bakalářské práce bachelor's theses UDC (043)378.22 Country Česko Language čeština Document kind PUBLIKAČNÍ ČINNOST Title Bc. Degree program Bakalářský Degree program Aplikovaná matematika Degreee discipline Matematika-ekonomie se zaměřením na bankovnictví book
Kvalifikační práce Downloaded Size datum zpřístupnění 93825-581394397.zip 24 1.5 MB 15.04.2010 Posudek Typ posudku 93825-ved-215396207.pdf Posudek vedoucího 93825-opon-214112784.pdf Posudek oponenta
Cílem práce je sestrojit výnosovou křivku pomocí dluhopisů emitovaných ČNB a určit složení portfolia sestaveného vždy ze dvou z těchto dluhopisů s různými dobami splatnosti a imunizovaného od změn v úrokových mírách tak, abychom mohli jednorázově splatit úvěr. Předpokládáme paralelní posun výnosové křivky. Účinnost imunizace jednotlivých portfolií byla ověřena prostřednictvím různě velkých změn úrokových měr.The aim of the thesis is to construct a yield curve using bonds emited by The Czech National Bank and to determine the composition of a portfolio created with the aim of the immunization from changes in interest rates so that a single-lump-sum credit could be repaid. The portfolio is always composed of the two of the bonds of the various maturities, provided a parallel shift of the yield curve. The efficiency of the immunization was tested using various changes of interest rates.
Number of the records: 1