Number of the records: 1
Úskalí a problémy při využití Value at Risk pro výpočet kapitálového požadavku na solventnost pojišťovny
Title statement Úskalí a problémy při využití Value at Risk pro výpočet kapitálového požadavku na solventnost pojišťovny [rukopis] / Ondřej Nevídal Additional Variant Titles Úskalí a problémy při využití Value at Risk pro výpočet kapitálového požadavku na solventnost pojišťovny Personal name Nevídal, Ondřej (dissertant) Translated title The problems connected with the application of Value at Risk for computing Solvency Capital Requirement of an insurance company Issue data 2015 Phys.des. 46 s. Note Oponent Eva Bohanesová Ved. práce Ondřej Pavlačka Another responsib. Bohanesová, Eva (opponent) Pavlačka, Ondřej (thesis advisor) Another responsib. Univerzita Palackého. Katedra matematické analýzy a aplikací matematiky (degree grantor) Keywords pojišťovnictví * regulace * Value at Risk * Solvency II * solventnostní kapitálový požadavek * insurance industry * regulation * Value at Risk * Solvency II * Solvency Capital Requirement Form, Genre bakalářské práce bachelor's theses UDC (043)378.22 Country Česko Language čeština Document kind PUBLIKAČNÍ ČINNOST Title Bc. Degree program Bakalářský Degree program Aplikovaná matematika Degreee discipline Matematika-ekonomie se zaměřením na bankovnictví book
Kvalifikační práce Downloaded Size datum zpřístupnění 00187438-636867886.pdf 34 808.2 KB 11.05.2015 Posudek Typ posudku 00187438-ved-534946399.pdf Posudek vedoucího 00187438-opon-615373175.pdf Posudek oponenta
Tato bakalářská práce se zaměřuje na úskalí a problémy související s využitím Value at Risk pro výpočet kapitálového požadavku na solventnost pojišťovny. Práce nejprve představuje obor pojišťovnictví, následně pak míru rizika Value at Risk a úskalí spojená s jejím využitím pro řízení rizik. Na závěr práce jsou popsány a na názorných příkladech ilustrovány úskalí a problémy související s využitím Value at Risk pro výpočet kapitálového požadavku na solventnost pojišťovny.This bachelor thesis is focused on the problems connected with the application of Value at Risk for computing Solvency Capital Requirement of an insurance company. At the beginning the thesis, the field of insurance is presented. Subsequently, Value at Risk is described as the measure of risk. The final part of the thesis demonstrates on illustrative examples the difficulties and problems connected with applications of Value at Risk for computing Solvency Capital Requirement in insurance industry.
Number of the records: 1