Number of the records: 1
Modely oceňování cenných papírů
Title statement Modely oceňování cenných papírů [rukopis] / Eva Složilová Additional Variant Titles Modely oceňování cenných papírů Personal name Složilová, Eva (dissertant) Translated title Security Pricing Models Issue data 2015 Phys.des. 90 + 1 CD Note Ved. práce Eva Bohanesová Oponent Ondřej Vencálek Another responsib. Bohanesová, Eva (thesis advisor) Vencálek, Ondřej (opponent) Another responsib. Univerzita Palackého. Katedra matematické analýzy a aplikací matematiky (degree grantor) Keywords cenný papír * akcie * opce * vnitřní hodnota * tržní hodnota * dividendové diskontní modely * Brownův pohyb * security * stock * option * intrinsic value * market value * dividend discount models * Brownian motion Form, Genre diplomové práce master's theses UDC (043)378.2 Country Česko Language čeština Document kind PUBLIKAČNÍ ČINNOST Title Mgr. Degree program Navazující Degree program Aplikovaná matematika Degreee discipline Aplikace matematiky v ekonomii book
Kvalifikační práce Downloaded Size datum zpřístupnění 00189987-603523376.pdf 38 602.6 KB 22.04.2015 Posudek Typ posudku 00189987-ved-703862365.pdf Posudek vedoucího 00189987-opon-612548374.pdf Posudek oponenta
Cílem této diplomové práce je popis vybraných modelů pro oceňování cenných papírů, konkrétně akcií a opcí. Práce se zabývá určitými dividendovými diskontními modely a ziskovými modely využívající P/E ratio pro stanovení vnitřní hodnoty akcie a stochastickým modelováním její tržní hodnoty. U opcí je prezentován binomický model a Black-Scholesův model.The aim of this thesis is the description of selected pricing models for securities, namely shares and options. The thesis focuses on specific dividend discount models and profitable models using P/E ratio to determine the intrinsic value of the shares and stochastic modeling of its market value. In options binomial model and Black-Scholes model are presented.
Number of the records: 1