Number of the records: 1
Modelování finančních trhů
Title statement Modelování finančních trhů [rukopis] / Aneta Václavková Additional Variant Titles Modelování finančních trhů Personal name Václavková, Aneta (dissertant) Translated title Agent-based modeling of financial markets Issue data 2017 Phys.des. 52 s. + 1 CD Note Oponent Tomáš Fürst Ved. práce Rostislav Vodák Another responsib. Fürst, Tomáš (opponent) Vodák, Rostislav (thesis advisor) Another responsib. Univerzita Palackého. Katedra matematické analýzy a aplikací matematiky (degree grantor) Keywords Teorie efektivních trhů * behaviorální ekonomie * stochastický proces * náhodná procházka * Brownův pohyb * Efficient Market Hypothesis * behavioral economics * stochastic processes * random walk * Brownian motion Form, Genre diplomové práce master's theses UDC (043)378.2 Country Česko Language čeština Document kind PUBLIKAČNÍ ČINNOST Title Mgr. Degree program Navazující Degree program Aplikovaná matematika Degreee discipline Aplikace matematiky v ekonomii book
Kvalifikační práce Downloaded Size datum zpřístupnění 00217126-344716460.pdf 44 562.7 KB 28.04.2017 Posudek Typ posudku 00217126-ved-436803650.doc Posudek vedoucího 00217126-opon-170709907.docx Posudek oponenta
Cílem diplomové práce je ukázat odvození modelu finančního trhu, který je založen na poznatcích behaviorální ekonomie a odvrací se od teorie efektivních trhů. Práce má dvě části. Teoretická část je zaměřená na stochastické procesy, které využijeme pro modelování tržní ceny akcie a odvození modelu. Praktická část je zaměřena na simulování chování finančního trhu. Dále provedeme simulace rozšířených verzí výše uvedeného modelu, které jej více přibližují realitě.The aim of the thesis is to demonstrate the derivation of the financial market model, which is based on the knowledge of behavioral economics and turns away from the efficient market hypothesis. The thesis has two parts. The theoretical part is focused on stochastic processes that we will use to model the stock market price and derivation of the model. The practical part is aimed at simulating the behavior of the financial market. We will also programme some simulations of the extended versions of the fundamental model, which bring it closer to reality.
Number of the records: 1