Cílem této diplomové práce je analyzovat časovou řadu ceny bavlny a kakaových bobů na burze v časovém rozmezí březen 1985 až prosinec 2009 při použití měsíčních dat. Práce se věnuje tvorbě modelu za pomoci dekompozičního přístupu teorie časových řad, který by co nejpřesněji popisoval skutečný vývoj ceny těchto komodit, včetně konstrukcí předpovědí a celkového zhodnocení dosažených výsledků.The aim of this final thesis is to analyze the time series of prices of cotton and cocoa beans on the stock exchange from March 1985 to December 2009 using monthly data. The work is dedicated to create a model using the theory of decomposition of time series that would most accurate describe actual development of prices of these commodities, including the construction of predictions and overall evaluation of results.