Number of the records: 1
Modely portfolia
Title statement Modely portfolia [rukopis] / Martin Juráš Additional Variant Titles Modely portfolia Personal name Juráš, Martin (dissertant) Translated title Models of portfolio Issue data 2010 Phys.des. 43 s. Note Ved. práce Jaroslav Marek Another responsib. Marek, Jaroslav (thesis advisor) Závodný, Miloslav, 1953- (opponent) Another responsib. Univerzita Palackého. Katedra matematické analýzy a aplikací matematiky (degree grantor) Keywords portfolio * cenný papír * faktorový model * teorie portfolia * výnosnost * riziko portfolia * Markowitzův model * portfolio * security * faktor models * portfolio theory * profitability * portfolio risk * model of Markowitz Form, Genre bakalářské práce bachelor's theses UDC (043)378.22 Country Česko Language čeština Document kind PUBLIKAČNÍ ČINNOST Title Bc. Degree program Bakalářský Degree program Aplikovaná matematika Degreee discipline Matematika-ekonomie se zaměřením na bankovnictví book
Kvalifikační práce Downloaded Size datum zpřístupnění 119305-572971801.pdf 15 468.3 KB 15.04.2010 Posudek Typ posudku 119305-ved-820869979.pdf Posudek vedoucího 119305-opon-121142782.pdf Posudek oponenta
Bakalářská práce se zabývá hledáním optimálního portfolia na s užitím matematické statistiky. Tento model je nazván podle zakladatele Harryho Markowitze. Vybráno bylo osm cenných papírů obchodovaných na pražské burze, u kterých hledáme optimální vztah mezi výnosnosti a rizikem. Další část práce je věnována faktorovým modelům. Předpokládáme přitom, že výnosnost je ovlivněna třemi faktory, kterými jsou HDP, inflace a nezaměstnanost, popřípadě jejich kombinace. Na základě příkladu, porovnáme úspěšnost těchto modelů.The Bachelor Thesis aims to search optimal portfolio using mathematical statistics. This model was made after its founder Harry Markowitz. Eight securities has been chosen which are being traded on Prague Stock Exchange. They are used to find optimal relation between profitability and risk of investment. Next part of the Thesis describes factor models. We assume that profitability is influenced by three factors ? HDP, inflation and unemployment and their combination eventually. We use certain examples to compare success of models.
Number of the records: 1