Number of the records: 1
Koherentné miery rizika
Title statement Koherentné miery rizika [rukopis] / Dagmar Martinková Additional Variant Titles Koherentní míry rizika Personal name Martinková, Dagmar (dissertant) Translated title Coherent Measures of Risk Issue data 2011 Note Ved. práce Ondřej Pavlačka Another responsib. Bohanesová, Eva (opponent) Pavlačka, Ondřej (thesis advisor) Another responsib. Univerzita Palackého. Katedra matematické analýzy a aplikací matematiky (degree grantor) Keywords Náhodná veličina * koherentná miera rizika * Value-at-Risk * Podmienená Value-at-Risk * simulácie Monte Carlo * poistenie * poistné * poistné plnenie * Random variable * coherent measure of risk * Value-at-Risk * Conditional Value-at-Risk * Monte Carlo simulation * insurance * premium * indemnity Form, Genre bakalářské práce bachelor's theses UDC (043)378.22 Country Česko Language slovenština Document kind PUBLIKAČNÍ ČINNOST Title Bc. Degree program Bakalářský Degree program Aplikovaná matematika Degreee discipline Matematika-ekonomie se zaměřením na pojišťovnictví 
book
Kvalifikační práce Downloaded Size datum zpřístupnění 108920-177528953.pdf 21 207.6 KB 21.04.2011 Posudek Typ posudku 108920-ved-594277991.pdf Posudek vedoucího 108920-opon-357774709.pdf Posudek oponenta
V bakalárskej práci sú skúmané vlastnosti koherentných mier rizika. Tieto miery predstavujú jednu z vhodných metód na meranie rizika. Špeciálne sú študované miery rizika Value-at-Risk (VaR) a podmienená Value-at-Risk (CVaR). Na praktickom príklade z oblasti poisťovníctva sú ukázané ich prednosti a nedostatky.In the thesis, the properties of Coherent Measures of Risk are examined. The measures represent one of the convenient methods of measuring risks. Particularly, the measures Value-at-Risk and Conditional Value-at-Risk are studied. Their pros and cons are illustrated by an example.
Number of the records: 1