Number of the records: 1  

ARMA modely časových řad

  1. Title statementARMA modely časových řad [rukopis] / Jitka Šírová
    Additional Variant TitlesARMA modely časových řad
    Personal name Šírová, Jitka (dissertant)
    Translated titleARMA models of time series
    Issue data2010
    Phys.des.99 s. : grafy, tab.
    NoteVed. práce Ivo Müller
    Another responsib. Müller, Ivo, 1967- (thesis advisor)
    Hron, Karel, 1981- (opponent)
    Another responsib. Univerzita Palackého. Katedra matematické analýzy a aplikací matematiky (degree grantor)
    Keywords autokorelační funkce * parciální autokorelační funkce * identifikační bod * stacionarita * invertibilita * proces klouzavých součtů * autoregresní proces * smíšený proces * autocorrelation function * partial autocorrelation function * identification point * stationarity * invertibility * moving average process * autoregressive process * autoregressive moving average process
    Form, Genre diplomové práce master's theses
    UDC (043)378.2
    CountryČesko
    Languagečeština
    Document kindPUBLIKAČNÍ ČINNOST
    TitleMgr.
    Degree programNavazující
    Degree programAplikovaná matematika
    Degreee disciplineAplikace matematiky v ekonomii
    book

    book

    Kvalifikační práceDownloadedSizedatum zpřístupnění
    54261-673979518.pdf504.6 MB08.04.2010
    PosudekTyp posudku
    54261-ved-207591378.pdfPosudek vedoucího
    54261-opon-612654904.pdfPosudek oponenta

    Diplomová práce se zabývá ARMA modely časových řad. Je zde popsána teorie potřebná pro pochopení základních principů Boxovy-Jenkinsovy metodologie. Aplikace této teorie je ukázána na hledání vhodného modelu pro řadu teplot.The diploma thesis deals with ARMA models of time series. The theory needed to understanding basic principles of Box-Jenkins methodology is described here. Application of this theory is demonstrated via identification the acceptable temperature series model.

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.