Number of the records: 1
Modelování závislostí proměnných pomocí kopul
Title statement Modelování závislostí proměnných pomocí kopul [rukopis] / Kateřina Zelinková Additional Variant Titles Modelování závislostí proměnných pomocí kopulí Personal name Zelinková, Kateřina (dissertant) Translated title Modeling dependences of variables using copulas Issue data 2017 Phys.des. 82 : grafy, tab. + CD ROM Note Ved. práce Karel Hron Oponent Ondřej Vencálek Another responsib. Hron, Karel, 1981- (thesis advisor) Vencálek, Ondřej (opponent) Another responsib. Univerzita Palackého. Katedra matematické analýzy a aplikací matematiky (degree grantor) Keywords kopuly * závislost proměnných * CDO * eliptické kopuly * archimédovské kopuly * fundamentální kopuly * copulas * dependance of variables * CDO * eliptical copulas * archimedean copulas * fundamental copulas Form, Genre diplomové práce master's theses UDC (043)378.2 Country Česko Language čeština Document kind PUBLIKAČNÍ ČINNOST Title Mgr. Degree program Navazující Degree program Aplikovaná matematika Degreee discipline Aplikace matematiky v ekonomii book
Kvalifikační práce Downloaded Size datum zpřístupnění 00216922-855896825.pdf 36 1.4 MB 21.04.2017 Posudek Typ posudku 00216922-ved-891873436.pdf Posudek vedoucího 00216922-opon-925751227.pdf Posudek oponenta
Teorie kopul se užívá k~modelování vztahů mezi dvou a více proměnnými, s~četnými aplikacemi od přírodních věd až po ekonomická data. Cílem této diplomové práce je popsat teoretické základy kopulí, jejich vlastnosti a typy. Dále jsou zde uvedeny metody odhadů parametrů kopul a testy vhodnosti. Následně jsou tyto poznatky využity při modelování daného datového souboru a při nastínění problematiky ohodnocování CDO.The copula theory is used to model the relationships of two and more variables with many applications to natural sciences and economical data. This thesis focuses on the basic theory of copulas, their characteristics and types. Additionally, the work describess estimation methods of copula parameters and the goodness of fit tests. This knowledge is afterwards applied to modelling of specific dataset and to outline the process of the CDO valuation.
Number of the records: 1