Number of the records: 1  

Modelování závislostí proměnných pomocí kopul

  1. Title statementModelování závislostí proměnných pomocí kopul [rukopis] / Kateřina Zelinková
    Additional Variant TitlesModelování závislostí proměnných pomocí kopulí
    Personal name Zelinková, Kateřina (dissertant)
    Translated titleModeling dependences of variables using copulas
    Issue data2017
    Phys.des.82 : grafy, tab. + CD ROM
    NoteVed. práce Karel Hron
    Oponent Ondřej Vencálek
    Another responsib. Hron, Karel, 1981- (thesis advisor)
    Vencálek, Ondřej (opponent)
    Another responsib. Univerzita Palackého. Katedra matematické analýzy a aplikací matematiky (degree grantor)
    Keywords kopuly * závislost proměnných * CDO * eliptické kopuly * archimédovské kopuly * fundamentální kopuly * copulas * dependance of variables * CDO * eliptical copulas * archimedean copulas * fundamental copulas
    Form, Genre diplomové práce master's theses
    UDC (043)378.2
    CountryČesko
    Languagečeština
    Document kindPUBLIKAČNÍ ČINNOST
    TitleMgr.
    Degree programNavazující
    Degree programAplikovaná matematika
    Degreee disciplineAplikace matematiky v ekonomii
    book

    book

    Kvalifikační práceDownloadedSizedatum zpřístupnění
    00216922-855896825.pdf351.4 MB21.04.2017
    PosudekTyp posudku
    00216922-ved-891873436.pdfPosudek vedoucího
    00216922-opon-925751227.pdfPosudek oponenta

    Teorie kopul se užívá k~modelování vztahů mezi dvou a více proměnnými, s~četnými aplikacemi od přírodních věd až po ekonomická data. Cílem této diplomové práce je popsat teoretické základy kopulí, jejich vlastnosti a typy. Dále jsou zde uvedeny metody odhadů parametrů kopul a testy vhodnosti. Následně jsou tyto poznatky využity při modelování daného datového souboru a při nastínění problematiky ohodnocování CDO.The copula theory is used to model the relationships of two and more variables with many applications to natural sciences and economical data. This thesis focuses on the basic theory of copulas, their characteristics and types. Additionally, the work describess estimation methods of copula parameters and the goodness of fit tests. This knowledge is afterwards applied to modelling of specific dataset and to outline the process of the CDO valuation.

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.