Number of the records: 1  

Modelování závislostí mezi rizikovými faktory v simulaci Monte Carlo

  1. Title statementModelování závislostí mezi rizikovými faktory v simulaci Monte Carlo [rukopis] / Barbora Sedláčková
    Additional Variant TitlesModelování závislostí mezi rizikovými faktory v simulaci Monte Carlo
    Personal name Sedláčková, Barbora (dissertant)
    Translated titleModelling of dependencies between risk factors in Monte Carlo simulations
    Issue data2017
    Phys.des.66 + 1 CD ROM
    NoteVed. práce Ondřej Pavlačka
    Oponent Iveta Bebčáková
    Another responsib. Pavlačka, Ondřej (thesis advisor)
    Bebčáková, Iveta (opponent)
    Another responsib. Univerzita Palackého. Katedra matematické analýzy a aplikací matematiky (degree grantor)
    Keywords simulace Monte Carlo * analýza rizika * rizikové faktory * závislost * korelace * Spearmanův koeficient pořadové korelace * kopuly * rozdělení pravděpodobnosti * obálková metoda * Monte Carlo simulation * risk analysis * risk factors * dependence * correlation * Spearman's rank order correlation coefficient * copulas * probability distribution * the envelope method
    Form, Genre diplomové práce master's theses
    UDC (043)378.2
    CountryČesko
    Languagečeština
    Document kindPUBLIKAČNÍ ČINNOST
    TitleMgr.
    Degree programNavazující
    Degree programAplikovaná matematika
    Degreee disciplineAplikace matematiky v ekonomii
    book

    book

    Kvalifikační práceDownloadedSizedatum zpřístupnění
    00214920-641391650.pdf721.4 MB21.04.2017
    PosudekTyp posudku
    00214920-ved-800785191.pdfPosudek vedoucího
    00214920-opon-763348806.pdfPosudek oponenta

    Tato diplomová práce se zabývá modelováním závislostí mezi rizikovými faktory v simulaci Monte Carlo. V první části této práce je představena problematika simulace Monte Carlo. Další část je věnována metodám pro modelování závislostí mezi rizikovými faktory. Je v ní popsáno modelování korelací, a to pomocí Spearmanova korelačního koeficientu pořadové korelace a pomocí kopulí, dále obálková metoda a alternativní přístupy k modelování závislostí. V poslední části práce jsou jednotlivé metody ilustrovány na numerických příkladech.This thesis deals with the modelling of dependencies between risk factors in Monte Carlo simulations. The first part of the thesis concentrates on the problem of Monte Carlo simulations. The next part is dedicated to methods for modelling of dependencies between risk factors. There are described modelling of correlations, namely by Spearman's rank order correlation coefficient and by copulas, further the envelope method and the alternative approaches for modelling dependencies. The last part of the thesis is focused on illustration of these methods on the numerical examples.

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.