Simulace Monte Carlo se hojně využívá ve finanční sféře, kde slouží k modelování rizikovosti různých investičních projektů. Pomáhá tak vedení firmy při rozhodování, který z projektů uskuteční. Výstupem této simulace je soubor nasimulovaných dat, na jejichž základě budeme tyto projekty porovnávat podle různých metod. Hlavní náplní práce je pak popis těchto metod a jejich názorné použití na ilustračním příkladě. Uvažujeme metody porovnávání podle číselných charakteristik polohy, podle pravidla střední hodnoty a rozptylu, podle aspirační úrovně a podle stochastické dominance.The method of Monte Carlo is frequently used in the financial field, where it serves for the simulation of riskiness of various investment projects. It helps management of a company to decide, which of these projects will realize. The result of Monte Carlo is a file of simulated data, on basis of which we will compare investment projects by various methods. The main content of this thesis is a description of these methods and their demonstration on an illustrative example. We will study the comparison according to statistical measures of location, rule of mean and variance, threshold value and stochastic dominance.