Number of the records: 1  

Analýza modelu pro ocenění rizika při upisování pojistných smluv v oblasti velkých rizik

  1. Title statementAnalýza modelu pro ocenění rizika při upisování pojistných smluv v oblasti velkých rizik [rukopis] / Dagmar Martinková
    Additional Variant TitlesAnalýza modelu pro ocenění rizika při upisování pojistných smluv v oblasti velkých rizik
    Personal name Martinková, Dagmar (dissertant)
    Translated titleAnalysis of the model for valuation of underwriting of insurance policies in the area of big risks
    Issue data2013
    Phys.des.57 s. + CD ROM
    NoteOponent Eva Bohanesová
    Ved. práce Ondřej Pavlačka
    Another responsib. Bohanesová, Eva (opponent)
    Pavlačka, Ondřej (thesis advisor)
    Another responsib. Univerzita Palackého. Katedra matematické analýzy a aplikací matematiky (degree grantor)
    Keywords poisťovníctvo * poisťovanie veľkých rizík * Solvency II * simulácia Monte Carlo * Bootstrap * MS Excel * VBA * ROE * upisovateľ * insurance sector * insurance policies in the area of big risks * Solvency II * Monte Carlo simulation * Bootstrap * MS Excel * VBA * ROE * underwriter
    Form, Genre diplomové práce master's theses
    UDC (043)378.2
    CountryČesko
    Languageslovenština
    Document kindPUBLIKAČNÍ ČINNOST
    TitleMgr.
    Degree programNavazující
    Degree programAplikovaná matematika
    Degreee disciplineAplikace matematiky v ekonomii
    book

    book

    Kvalifikační práceDownloadedSizedatum zpřístupnění
    00171789-502126184.zip2919 MB05.04.2013
    PosudekTyp posudku
    00171789-ved-591254028.pdfPosudek vedoucího
    00171789-opon-585801819.pdfPosudek oponenta

    V prvej časti diplomovej práci sme si vysvetlili vybrané pojmy z teórie pravdepodobnosti a poisťovníctva. Venovali sme sa hlavne priemyselným rizikám, ktoré skúma vytvorený model, problematike solventnosti poisťovní, riešenej v aktuálne platnej smernici EÚ Solvency I a jej úprave v podobe plánovanej smernici Solvency II. V druhej časti sme predstavili matematický model pre oceňovanie rizika pri upisovaní poistných zmlúv v oblasti veľkých rizík. a navrhli sme cestu riešenia jedného z čiastočných problémov vytvoreného modelu. Zamerali sme sa na hľadanie spôsobu, ako testovať správnosť zvolenej cenovej politiky upisovateľov z hľadiska požadovaného očakávaného zhodnotení a nákladov na kapitál.In the first part of the thesis, basic notions of probability theory are recall and the insurance sector is introduced. We focus on the problem of insurance policies in the area of big risks and on the Solvency II methodology. In the second part, a model for valuation of a risk adjusted capital of insurance policies in the area of big risks is described. Finally, a model for testing the correctness of the pricing strategy of underwriters from the point of view of the expected return of equity and the cost of a capital is developed.

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.