Number of the records: 1
Modely volatility
Title statement Modely volatility [rukopis] / Martina Vrzalová Additional Variant Titles Modely volatility Personal name Vrzalová, Martina (dissertant) Translated title Models of Volatility Issue data 2012 Phys.des. il., grafy, tab. Note Oponent Tomáš Fürst Ved. práce Ondřej Vencálek Another responsib. Fürst, Tomáš (opponent) Vencálek, Ondřej (thesis advisor) Another responsib. Univerzita Palackého. Katedra matematické analýzy a aplikací matematiky (degree grantor) Keywords volatilita * modely volatility * finanční časové řady * vysokofrekvenční časové řady * podmíněná heteroskedasticita * Portmanteau test * Jarque-Bera test normality * Dickey-Fullerův test * ARCH test * volatility * models of volatility * financial time series * high-frequented time series * conditional heteroskedasticity * Portmanteau test * Jarque-Bera test * Dickey-Fuller test * ARCH test Form, Genre diplomové práce master's theses UDC (043)378.2 Country Česko Language čeština Document kind PUBLIKAČNÍ ČINNOST Title Mgr. Degree program Navazující Degree program Aplikovaná matematika Degreee discipline Aplikace matematiky v ekonomii book
Kvalifikační práce Downloaded Size datum zpřístupnění 00164588-395747550.pdf 34 1.8 MB 14.12.2012 Posudek Typ posudku 00164588-ved-519132334.pdf Posudek vedoucího 00164588-opon-573848871.pdf Posudek oponenta
Tato práce se týká modelů volatility používaných zejména ve finanční oblasti. V první kapitole je uveden přehled základních pojmů. Dále je vysvětlen princip fungování modelů, odhad parametrů a tvorba předpovědí podmíněného rozptylu. Blíže jsou popsány vlastnosti a charakteristiky modelů ARCH a GARCH.V práci je obsažen také detailní popis postupu při výstavbě modelů, demonstrovaný na konkrétním příkladu za použití softwaru R.This thesis is about models of volatility, which are used especially in financial sphere. The first part of thesis contains an overview of elementary terms. Then is explained principle of volatility models working, parameter estimation and predicting future values of conditional variance. More detailed are described attributes and characteristics of ARCH and GARCH models.There is included detailed description process of building models so and it is demonstrated on concrete example using R software.
Number of the records: 1