Cílem diplomové práce je ukázat, že existují i jiné metody měření volatility ekonomických časových řad. Navrhnout nové míry volatility časových řad vybraných směnných kurzů používané v analýze variability tepové frekvence. Následně porovnat tyto nové míry volatility vybraných časových řad směnných kurzů se standardními modely volatility typu ARCH, případně s jejich dalšími generalizacemi.The aim of this thesis is to show that there are other methods of measuring the volatility of economic time series. Devise new rate volatility time series of selected exchange rates used in the analysis of heart rate variability. Then compare these new rate volatility of selected time series of exchange rates with the standard ARCH-type volatility models, or with their other generalizations.