Počet záznamů: 1
Modelování cen akcií pomocí multiagentního přístupu
Údaje o názvu Modelování cen akcií pomocí multiagentního přístupu [rukopis] / Nela Šmejkalová Další variantní názvy Modelování cen akcií pomocí multiagentního přístupu Osobní jméno Šmejkalová, Nela (autor diplomové práce nebo disertace) Překl.náz Agent-based modelling of stock prices Vyd.údaje 2017 Fyz.popis 73 + 2 DVD Poznámka Ved. práce Tomáš Fürst Oponent Rostislav Vodák Dal.odpovědnost Fürst, Tomáš (vedoucí diplomové práce nebo disertace) Vodák, Rostislav (oponent) Dal.odpovědnost Univerzita Palackého. Katedra matematické analýzy a aplikací matematiky (udelovatel akademické hodnosti) Klíč.slova Agent-based modely * akcie * cenové výnosy * stylizovaná fakta * Agent-based models * stocks * price returns * stylized facts Forma, žánr diplomové práce master's theses MDT (043)378.2 Země vyd. Česko Jazyk dok. čeština Druh dok. PUBLIKAČNÍ ČINNOST Titul Mgr. Studijní program Navazující Studijní program Aplikovaná matematika Studijní obor Aplikace matematiky v ekonomii kniha
Kvalifikační práce Staženo Velikost datum zpřístupnění 00221317-460973366.rar 24 20.6 MB 21.04.2017 Posudek Typ posudku 00221317-ved-951541738.docx Posudek vedoucího 00221317-opon-729726001.docx Posudek oponenta
Cílem práce je prozkoumat novou třídu agent-based modelů, které byly navrženy k věrohodnějšímu zachycení pohybu cen na akciových trzích. Modely obsahují jednoduchý mechanismus kolektivního chování agentů, jehož výsledkem jsou emergentní vlastnosti průběhu cen jako například volatility clustering, cykly bull and bear market atd. Prozkoumáme závislost těchto modelů na vstupních parametrech a charakteristiky časových řad, které tyto modely produkují.The aim of this thesis is to examine a new class of agent-based models which were designed to model the stock market in a more realistic way. A simple mechanism of collective behavior of agents gives rise to emergent properties of price developments, e.g. volatility clustering, bull and bear market phases etc. We will investigate the dependence of these models on input parametrs and the charateristics of the time series produced by these models.
Počet záznamů: 1