Počet záznamů: 1  

Modelování závislostí mezi rizikovými faktory v simulaci Monte Carlo

  1. Údaje o názvuModelování závislostí mezi rizikovými faktory v simulaci Monte Carlo [rukopis] / Barbora Sedláčková
    Další variantní názvyModelování závislostí mezi rizikovými faktory v simulaci Monte Carlo
    Osobní jméno Sedláčková, Barbora (autor diplomové práce nebo disertace)
    Překl.názModelling of dependencies between risk factors in Monte Carlo simulations
    Vyd.údaje2017
    Fyz.popis66 + 1 CD ROM
    PoznámkaVed. práce Ondřej Pavlačka
    Oponent Iveta Bebčáková
    Dal.odpovědnost Pavlačka, Ondřej (vedoucí diplomové práce nebo disertace)
    Bebčáková, Iveta (oponent)
    Dal.odpovědnost Univerzita Palackého. Katedra matematické analýzy a aplikací matematiky (udelovatel akademické hodnosti)
    Klíč.slova simulace Monte Carlo * analýza rizika * rizikové faktory * závislost * korelace * Spearmanův koeficient pořadové korelace * kopuly * rozdělení pravděpodobnosti * obálková metoda * Monte Carlo simulation * risk analysis * risk factors * dependence * correlation * Spearman's rank order correlation coefficient * copulas * probability distribution * the envelope method
    Forma, žánr diplomové práce master's theses
    MDT (043)378.2
    Země vyd.Česko
    Jazyk dok.čeština
    Druh dok.PUBLIKAČNÍ ČINNOST
    TitulMgr.
    Studijní programNavazující
    Studijní programAplikovaná matematika
    Studijní oborAplikace matematiky v ekonomii
    kniha

    kniha

    Kvalifikační práceStaženoVelikostdatum zpřístupnění
    00214920-641391650.pdf721.4 MB21.04.2017
    PosudekTyp posudku
    00214920-ved-800785191.pdfPosudek vedoucího
    00214920-opon-763348806.pdfPosudek oponenta

    Tato diplomová práce se zabývá modelováním závislostí mezi rizikovými faktory v simulaci Monte Carlo. V první části této práce je představena problematika simulace Monte Carlo. Další část je věnována metodám pro modelování závislostí mezi rizikovými faktory. Je v ní popsáno modelování korelací, a to pomocí Spearmanova korelačního koeficientu pořadové korelace a pomocí kopulí, dále obálková metoda a alternativní přístupy k modelování závislostí. V poslední části práce jsou jednotlivé metody ilustrovány na numerických příkladech.This thesis deals with the modelling of dependencies between risk factors in Monte Carlo simulations. The first part of the thesis concentrates on the problem of Monte Carlo simulations. The next part is dedicated to methods for modelling of dependencies between risk factors. There are described modelling of correlations, namely by Spearman's rank order correlation coefficient and by copulas, further the envelope method and the alternative approaches for modelling dependencies. The last part of the thesis is focused on illustration of these methods on the numerical examples.

Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.