Bittner, Otto
Finanční míry rizika [rukopis] / Otto Bittner. -- 2014. -- 57 s. -- Oponent Eva Bohanesová. -- Ved. práce Ondřej Pavlačka. -- Abstrakt: V první kapitole práce je představena obecná teorie rizik. Ve druhé kapitole jsou shrnuty základní pojmy z teorie pravděpodobnosti, které jsou dále použity k zavedení měr rizik a jejich vlastností a ke konstrukci příkladů z praxe. Třetí kapitola je věnována finančním mírám rizik a akceptačním množinám. Čtvrtá kapitola obsahuje příklady v praxi nejpoužívanějších měr rizik, jako jsou míra rizika ?nejhorší scénář?, míra rizika střední hodnota, volatilita, Value at Risk, Conditional Value at Risk a míra rizika očekávaná utilita. Na ilustračních příkladech je studována vhodnost jejich použití pro investiční rozhodování.. -- Abstrakt: In the very first chapter of this thesis I deal with general risk theory, where I describe various views of the risks. The second chapter includes basic notions of the probability theory, which are later used for defining monetary risk measures and its properties, and for construction of practical examples. The third chapter is dedicated to monetary risk measures and its acceptance sets. The last chapter includes examples of the most used risk measures like worst-case risk measure, expected value risk measure, volatility, Value at Risk, Conditional Value at Risk, and expected utility risk measure. Finally, the suitability of usage of these measures as monetary risk measures for investment decision making is demonstrated.
Bohanesová, Eva. Pavlačka, Ondřej. Univerzita Palackého. Katedra matematické analýzy a aplikací matematiky
finanční míra rizika. akceptační množina. míra rizika nejhorší scénář. míra rizika střední hodnota. volatilita. Value at Risk. Conditional Value at Risk. očekávaná utilita. monetary risk measure. acceptance set. worst-case risk measure. expected value risk measure. volatility. Value at Risk. Conditional Value at Risk. expected utility. diplomové práce
(043)378.2