Počet záznamů: 1  

Dluhopisy zblízka

  1. Údaje o názvuDluhopisy zblízka [rukopis] / Lenka Doričáková
    Další variantní názvyDluhopisy zblízka
    Osobní jméno Doričáková, Lenka (autor diplomové práce nebo disertace)
    Překl.názBonds in Detail
    Vyd.údaje2014
    Fyz.popis55 s. + 1 CD ROM
    PoznámkaOponent Karel Pastor
    Ved. práce Eva Bohanesová
    Dal.odpovědnost Pastor, Karel (oponent)
    Bohanesová, Eva (vedoucí diplomové práce nebo disertace)
    Dal.odpovědnost Univerzita Palackého. Katedra matematické analýzy a aplikací matematiky (udelovatel akademické hodnosti)
    Klíč.slova dluhopis * úroková míra * doba do splatnosti * cena dluhopisu * výnos do splatnosti * výnosová křivka * kuponový efekt * durace * imunizace * bonds * interest rate * time to maturity * bond price * yield to maturity * yield curves * coupon effect * duration * immunization
    Forma, žánr bakalářské práce bachelor's theses
    MDT (043)378.22
    Země vyd.Česko
    Jazyk dok.čeština
    Druh dok.PUBLIKAČNÍ ČINNOST
    TitulBc.
    Studijní programBakalářský
    Studijní programAplikovaná matematika
    Studijní oborMatematika-ekonomie se zaměřením na bankovnictví
    kniha

    kniha

    Kvalifikační práceStaženoVelikostdatum zpřístupnění
    00178930-791451161.zip50896.3 KB11.04.2014
    PosudekTyp posudku
    00178930-ved-786327267.pdfPosudek vedoucího
    00178930-opon-231355160.pdfPosudek oponenta

    Cílem této práce je poznat dluhopisy zblízka. Práce obsahuje základní pojmy související s dluhopisy, jejich historii, rozdělení a poznatky nezbytné k obchodování s nimi. Dále jsou v práci popsány výpočty teoretické ceny různých typů dluhopisů a různých typů výnosností. Následně je vysvětlen pojem výnosové křivky a na konkrétních příkladech ukázána její konstrukce. Vysvětlen je kuponový efekt. V závěru práce je popsána durace a imunizace dluhopisového portfolia.The aim of the thesis is to get to know the bonds in detail. The basic concepts, the history and the classification of bonds are given as well as the knowledge for trading in them. Further, calculation of the theoretical price of various types of bonds and calculations of yields are described. Yield curve is introduced and its construction demonstrated on the numerical examples. Coupon effect is explained. In the conclusion of the thesis the duration and the immunization of a bond portfolio are described.

Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.