Počet záznamů: 1
Durace a její využití při imunizaci dluhopisového portfolia
Údaje o názvu Durace a její využití při imunizaci dluhopisového portfolia [rukopis] / Marie Svobodová Další variantní názvy Durace a její využití při imunizaci dluhopisového portfolia Osobní jméno Svobodová, Marie (autor diplomové práce nebo disertace) Překl.náz Duration and Its Application to Bond Portfolio Immunization Vyd.údaje 2010 Fyz.popis 54 s. + CD ROM Poznámka Ved. práce Eva Bohanesová Dal.odpovědnost Bohanesová, Eva (vedoucí diplomové práce nebo disertace) Pastor, Karel (oponent) Dal.odpovědnost Univerzita Palackého. Katedra matematické analýzy a aplikací matematiky (udelovatel akademické hodnosti) Klíč.slova dluhopis * cena dluhopisu * spotové úrokové míry * forwardové úrokové míry * časová struktura úrokových měr * výnos * výnosová křivka * durace * imunizace dluhopisového portfolia * bond * bond price * spot interest rates * forward interest rates * term structure of interest rates * yield * yield curve * duration * bond portfolio imunization Forma, žánr bakalářské práce bachelor's theses MDT (043)378.22 Země vyd. Česko Jazyk dok. čeština Druh dok. PUBLIKAČNÍ ČINNOST Titul Bc. Studijní program Bakalářský Studijní program Aplikovaná matematika Studijní obor Matematika-ekonomie se zaměřením na bankovnictví kniha
Kvalifikační práce Staženo Velikost datum zpřístupnění 93825-581394397.zip 24 1.5 MB 15.04.2010 Posudek Typ posudku 93825-ved-215396207.pdf Posudek vedoucího 93825-opon-214112784.pdf Posudek oponenta
Cílem práce je sestrojit výnosovou křivku pomocí dluhopisů emitovaných ČNB a určit složení portfolia sestaveného vždy ze dvou z těchto dluhopisů s různými dobami splatnosti a imunizovaného od změn v úrokových mírách tak, abychom mohli jednorázově splatit úvěr. Předpokládáme paralelní posun výnosové křivky. Účinnost imunizace jednotlivých portfolií byla ověřena prostřednictvím různě velkých změn úrokových měr.The aim of the thesis is to construct a yield curve using bonds emited by The Czech National Bank and to determine the composition of a portfolio created with the aim of the immunization from changes in interest rates so that a single-lump-sum credit could be repaid. The portfolio is always composed of the two of the bonds of the various maturities, provided a parallel shift of the yield curve. The efficiency of the immunization was tested using various changes of interest rates.
Počet záznamů: 1