Svobodová, Marie
Durace a její využití při imunizaci dluhopisového portfolia [rukopis] / Marie Svobodová. -- 2010. -- 54 s. + CD ROM. -- Ved. práce Eva Bohanesová. -- Abstrakt: Cílem práce je sestrojit výnosovou křivku pomocí dluhopisů emitovaných ČNB a určit složení portfolia sestaveného vždy ze dvou z těchto dluhopisů s různými dobami splatnosti a imunizovaného od změn v úrokových mírách tak, abychom mohli jednorázově splatit úvěr. Předpokládáme paralelní posun výnosové křivky. Účinnost imunizace jednotlivých portfolií byla ověřena prostřednictvím různě velkých změn úrokových měr.. -- Abstrakt: The aim of the thesis is to construct a yield curve using bonds emited by The Czech National Bank and to determine the composition of a portfolio created with the aim of the immunization from changes in interest rates so that a single-lump-sum credit could be repaid. The portfolio is always composed of the two of the bonds of the various maturities, provided a parallel shift of the yield curve. The efficiency of the immunization was tested using various changes of interest rates.
Bohanesová, Eva. Pastor, Karel. Univerzita Palackého. Katedra matematické analýzy a aplikací matematiky
dluhopis. cena dluhopisu. spotové úrokové míry. forwardové úrokové míry. časová struktura úrokových měr. výnos. výnosová křivka. durace. imunizace dluhopisového portfolia. bond. bond price. spot interest rates. forward interest rates. term structure of interest rates. yield. yield curve. duration. bond portfolio imunization. bakalářské práce
(043)378.22