Počet záznamů: 1
Stanovení číselných charakteristik rizika pomocí simulace Monte Carlo
Údaje o názvu Stanovení číselných charakteristik rizika pomocí simulace Monte Carlo [rukopis] / Barbora Sedláčková Další variantní názvy Stanovení číselných charakteristik rizika pomocí simulace Monte Carlo Osobní jméno Sedláčková, Barbora (autor diplomové práce nebo disertace) Překl.náz Determining the quantitative characteristics of a risk by Monte Carlo simulation Vyd.údaje 2015 Fyz.popis 44 s. : grafy, tab. + CD ROM Poznámka Ved. práce Ondřej Pavlačka Oponent Pavla Kouřilová Dal.odpovědnost Pavlačka, Ondřej (vedoucí diplomové práce nebo disertace) Kouřilová, Pavla (oponent) Dal.odpovědnost Univerzita Palackého. Katedra matematické analýzy a aplikací matematiky (udelovatel akademické hodnosti) Klíč.slova simulace Monte Carlo * analýza rizika * rizikové faktory * číselné charakteristiky * průměr * směrodatná odchylka * rozdělení pravděpodobnosti * iterace * Monte Carlo simulation * risk analysis * risk factors * quantitative characteristics * mean * standard deviation * probability distribution * iteration Forma, žánr bakalářské práce bachelor's theses MDT (043)378.22 Země vyd. Česko Jazyk dok. čeština Druh dok. PUBLIKAČNÍ ČINNOST Titul Bc. Studijní program Bakalářský Studijní program Aplikovaná matematika Studijní obor Matematika-ekonomie se zaměřením na bankovnictví kniha
Kvalifikační práce Staženo Velikost datum zpřístupnění 00187008-529593752.pdf 44 433.7 KB 06.05.2015 Posudek Typ posudku 00187008-ved-513203865.pdf Posudek vedoucího 00187008-opon-405475738.pdf Posudek oponenta
První část bakalářské práce je zaměřena na problematiku simulace Monte Carlo. Je zde uveden popis a konstrukce této simulace. Další část je věnována číselným charakteristikám a vysvětlení jejich konstrukce z výsledků simulace. Poslední část práce se zabývá analýzou vlivu počtu iterací z hlediska přesnosti odhadu číselných charakteristik. Jsou zde popsány a na ilustračním příkladu uvedeny postupy výpočtu iterací pro stanovení dostatečné přesnosti odhadu střední hodnoty a parametru p u empirického kvantilu.The first part of the thesis is focused on Monte Carlo simulation. Description and construction of the simulation are presented here. The next part is dedicated to quantitative characteristics and to explanation of their construction from generated data. The last part of the thesis concerns analysis of the influence of the number of iterations regarding the accuracy of estimation of quantitative characteristics. It is described here how to calculate iterations for determining sufficient accuracy of estimates of mean and parameter p of empirical percentile. The problem is illustrated on the demonstrative example.
Počet záznamů: 1