Počet záznamů: 1
Kalmanov filter a jeho aplikácie v ekonómii
Údaje o názvu Kalmanov filter a jeho aplikácie v ekonómii [rukopis] / Katarína Rybárová Další variantní názvy Kalmanov filter a jeho aplikácie v ekonómii Osobní jméno Rybárová, Katarína, (autor diplomové práce nebo disertace) Překl.náz Kalman Filter and its Economic Applications Vyd.údaje 2022 Fyz.popis 84 s. : grafy, tab. + 1 CD ROM Poznámka Ved. práce Eva Fišerová Oponent Ondřej Vencálek Dal.odpovědnost Fišerová, Eva (vedoucí diplomové práce nebo disertace) Vencálek, Ondřej (oponent) Dal.odpovědnost Univerzita Palackého. Katedra matematické analýzy a aplikací matematiky (udelovatel akademické hodnosti) Klíč.slova stavový priestor * redukcia rádu * Kalmanov filter * stavová extra- polačná rovnica * kovariančná extrapolačná rovnica * rovnica aktualizácie stavu * rovnica aktualizácie kovariancie * Kalmanov zisk * simulovaný model * S&P 500 * State Space * Reduction of Order * Kalman Filter * State Extrapo- lation Equation * Covariance Extrapolation Equation * State Update Equation * Covariance Update Equation * Kalman Gain * Simulated Model * S&P 500 Forma, žánr diplomové práce master's theses MDT (043)378.2 Země vyd. Česko Jazyk dok. slovenština Druh dok. PUBLIKAČNÍ ČINNOST Titul Mgr. Studijní program Navazující Studijní program Aplikovaná matematika Studijní obor Aplikovaná matematika kniha
Kvalifikační práce Staženo Velikost datum zpřístupnění 00280337-720869329.pdf 2 1.9 MB 27.04.2022 Posudek Typ posudku 00280337-ved-650619984.pdf Posudek vedoucího 00280337-opon-194417508.pdf Posudek oponenta Ostatní přílohy Velikost Popis 00280337-other-747499621.zip 7.2 KB
Témou tejto diplomovej práce je Kalmanov filter a jeho aplikácia v ekonómii. Čitateľa práca najskôr oboznamuje s teóriou, ktorá sa Kalmanovho filtra týka, neskôr je použitie filtra ukázané na konkrétnych príkladoch. V pr- vom príklade je filter aplikovaný na simulované dáta, v druhom na reálne dáta, týkajúce sa indexu S&P 500.This thesis deals with Kalman Filter and its Economic Application. It introduces reader to the theory of Kalman Filter and then there is obtained knowledge applied on practical examples. At first, simulated dataset will be used, subsequently, we will apply filter on real dataset of S&P 500 Index.
Počet záznamů: 1