Počet záznamů: 1
Finanční trhy a jejich modelování
Údaje o názvu Finanční trhy a jejich modelování [rukopis] / Olga Gelová Další variantní názvy Finanční trhy a jejich modelování Osobní jméno Gelová, Olga (autor diplomové práce nebo disertace) Překl.náz Financial markets and their modeling Vyd.údaje 2018 Fyz.popis 64 s. : grafy, tab. + 1 CD Poznámka Oponent Miloslav Závodný Ved. práce Rostislav Vodák Dal.odpovědnost Závodný, Miloslav, 1953- (oponent) Vodák, Rostislav (vedoucí diplomové práce nebo disertace) Dal.odpovědnost Univerzita Palackého. Katedra matematické analýzy a aplikací matematiky (udelovatel akademické hodnosti) Klíč.slova teorie efektivních trhů * behaviorální ekonomie * stochastický proces * inflace * tržní cena akcie * agenti (investoři) * Efficient Market Hypothesis * Behavioral economics * stochastic processes * inflation * market price of the stock * agents (investors) Forma, žánr diplomové práce master's theses MDT (043)378.2 Země vyd. Česko Jazyk dok. čeština Druh dok. PUBLIKAČNÍ ČINNOST Titul Mgr. Studijní program Navazující Studijní program Aplikovaná matematika Studijní obor Aplikace matematiky v ekonomii kniha
Kvalifikační práce Staženo Velikost datum zpřístupnění 00226194-637194235.pdf 30 3.3 MB 27.12.2018 Posudek Typ posudku 00226194-ved-212720012.pdf Posudek vedoucího 00226194-opon-731618651.pdf Posudek oponenta
Má diplomová práce je rozdělena do dvou částí. První část je teoretická, která je věnována několika způsobům, jak můžeme nahlížet na finanční trhy a jejich modelování. Seznámíme se se dvěma protichůdnými teoriemi, behaviorální ekonomií a teorií efektivních trhů. Dále se dozvíme více o inflaci i o stochastických procesech, které jsou při modelování finančních trhů, přesněji, při modelování tržní ceny akcie, využívány. Část druhá je zaměřena na praktickou část, ve které se budeme věnovat několika úpravám modelu z [14], s pomocí programu MATLAB. Cílem je vyzkoušet si některé úpravy, které by mohly realističtěji modelovat skutečné finanční trhy.My diploma thesis is divided into two parts. The first part is the theoretical part, which is devoted to several ways we can look at the financial markets and their modeling. We deal with two contradictory theories, behavioral economics and the theory of efficient markets. We also learn more about inflation and stochastic processes that are used in modeling the financial markets, more precisely, when modeling the market price of the stock. The second part is focused on the practical part, in which we deal with several modifications of the model [14] with the help of the MATLAB program. The aim is to test some adjustments that could realistically model real financial markets.
Počet záznamů: 1