Počet záznamů: 1  

Modelování finančních trhů

  1. Údaje o názvuModelování finančních trhů [rukopis] / Aneta Václavková
    Další variantní názvyModelování finančních trhů
    Osobní jméno Václavková, Aneta (autor diplomové práce nebo disertace)
    Překl.názAgent-based modeling of financial markets
    Vyd.údaje2017
    Fyz.popis52 s. + 1 CD
    PoznámkaOponent Tomáš Fürst
    Ved. práce Rostislav Vodák
    Dal.odpovědnost Fürst, Tomáš (oponent)
    Vodák, Rostislav (vedoucí diplomové práce nebo disertace)
    Dal.odpovědnost Univerzita Palackého. Katedra matematické analýzy a aplikací matematiky (udelovatel akademické hodnosti)
    Klíč.slova Teorie efektivních trhů * behaviorální ekonomie * stochastický proces * náhodná procházka * Brownův pohyb * Efficient Market Hypothesis * behavioral economics * stochastic processes * random walk * Brownian motion
    Forma, žánr diplomové práce master's theses
    MDT (043)378.2
    Země vyd.Česko
    Jazyk dok.čeština
    Druh dok.PUBLIKAČNÍ ČINNOST
    TitulMgr.
    Studijní programNavazující
    Studijní programAplikovaná matematika
    Studijní oborAplikace matematiky v ekonomii
    kniha

    kniha

    Kvalifikační práceStaženoVelikostdatum zpřístupnění
    00217126-344716460.pdf44562.7 KB28.04.2017
    PosudekTyp posudku
    00217126-ved-436803650.docPosudek vedoucího
    00217126-opon-170709907.docxPosudek oponenta

    Cílem diplomové práce je ukázat odvození modelu finančního trhu, který je založen na poznatcích behaviorální ekonomie a odvrací se od teorie efektivních trhů. Práce má dvě části. Teoretická část je zaměřená na stochastické procesy, které využijeme pro modelování tržní ceny akcie a odvození modelu. Praktická část je zaměřena na simulování chování finančního trhu. Dále provedeme simulace rozšířených verzí výše uvedeného modelu, které jej více přibližují realitě.The aim of the thesis is to demonstrate the derivation of the financial market model, which is based on the knowledge of behavioral economics and turns away from the efficient market hypothesis. The thesis has two parts. The theoretical part is focused on stochastic processes that we will use to model the stock market price and derivation of the model. The practical part is aimed at simulating the behavior of the financial market. We will also programme some simulations of the extended versions of the fundamental model, which bring it closer to reality.

Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.