Počet záznamů: 1
Modelování závislostí proměnných pomocí kopul
Údaje o názvu Modelování závislostí proměnných pomocí kopul [rukopis] / Kateřina Zelinková Další variantní názvy Modelování závislostí proměnných pomocí kopulí Osobní jméno Zelinková, Kateřina (autor diplomové práce nebo disertace) Překl.náz Modeling dependences of variables using copulas Vyd.údaje 2017 Fyz.popis 82 : grafy, tab. + CD ROM Poznámka Ved. práce Karel Hron Oponent Ondřej Vencálek Dal.odpovědnost Hron, Karel, 1981- (vedoucí diplomové práce nebo disertace) Vencálek, Ondřej (oponent) Dal.odpovědnost Univerzita Palackého. Katedra matematické analýzy a aplikací matematiky (udelovatel akademické hodnosti) Klíč.slova kopuly * závislost proměnných * CDO * eliptické kopuly * archimédovské kopuly * fundamentální kopuly * copulas * dependance of variables * CDO * eliptical copulas * archimedean copulas * fundamental copulas Forma, žánr diplomové práce master's theses MDT (043)378.2 Země vyd. Česko Jazyk dok. čeština Druh dok. PUBLIKAČNÍ ČINNOST Titul Mgr. Studijní program Navazující Studijní program Aplikovaná matematika Studijní obor Aplikace matematiky v ekonomii kniha
Kvalifikační práce Staženo Velikost datum zpřístupnění 00216922-855896825.pdf 36 1.4 MB 21.04.2017 Posudek Typ posudku 00216922-ved-891873436.pdf Posudek vedoucího 00216922-opon-925751227.pdf Posudek oponenta
Teorie kopul se užívá k~modelování vztahů mezi dvou a více proměnnými, s~četnými aplikacemi od přírodních věd až po ekonomická data. Cílem této diplomové práce je popsat teoretické základy kopulí, jejich vlastnosti a typy. Dále jsou zde uvedeny metody odhadů parametrů kopul a testy vhodnosti. Následně jsou tyto poznatky využity při modelování daného datového souboru a při nastínění problematiky ohodnocování CDO.The copula theory is used to model the relationships of two and more variables with many applications to natural sciences and economical data. This thesis focuses on the basic theory of copulas, their characteristics and types. Additionally, the work describess estimation methods of copula parameters and the goodness of fit tests. This knowledge is afterwards applied to modelling of specific dataset and to outline the process of the CDO valuation.
Počet záznamů: 1