Počet záznamů: 1
Úrokové swapy
Údaje o názvu Úrokové swapy [rukopis] / Hana Janečková Další variantní názvy Úrokové swapy Osobní jméno Janečková, Hana (autor diplomové práce nebo disertace) Překl.náz Interest Rate Swaps Vyd.údaje 2017 Fyz.popis 50 s. + CD ROM Poznámka Ved. práce Eva Bohanesová Oponent Iveta Bebčáková Dal.odpovědnost Bohanesová, Eva (vedoucí diplomové práce nebo disertace) Bebčáková, Iveta (oponent) Dal.odpovědnost Univerzita Palackého. Katedra matematické analýzy a aplikací matematiky (udelovatel akademické hodnosti) Klíč.slova úrokový swap * finanční deriváty * úrokový forward * komparativní výhody * swapová sazba * referenční sazba * interest rate swap * financial derivatives * interest rate forward * comparative advantage * swap rate * reference rate Forma, žánr bakalářské práce bachelor's theses MDT (043)378.22 Země vyd. Česko Jazyk dok. čeština Druh dok. PUBLIKAČNÍ ČINNOST Titul Bc. Studijní program Bakalářský Studijní program Aplikovaná matematika Studijní obor Matematika-ekonomie se zaměřením na bankovnictví / pojišťovnictví kniha
Kvalifikační práce Staženo Velikost datum zpřístupnění 00214709-786981423.pdf 33 615.6 KB 03.05.2017 Posudek Typ posudku 00214709-ved-527151144.pdf Posudek vedoucího 00214709-opon-565739283.pdf Posudek oponenta
Bakalářská práce se zabývá úrokovými swapy, které se řadí mezi finanční deriváty. Práce je rozdělena do dvou kapitol. První kapitola pojednává obecně o finančních derivátech, a poté se věnuje forwardovým obchodům. Podrobněji jsou popsány úrokové forwardy a je zde ukázán příklad na dohodu o forwardové úrokové míře. Ve druhé kapitole jsou popisovány druhy úrokových swapů, odvození swapové sazby, rizika uzavírání těchto obchodů a možnosti jejich ukončení. Na numerických příkladech je ukázán výpočet plateb u klasického úrokového swapu se stejnou a nestejnou frekvencí vypořádání. Dále jsou popsány důvody sjednávání úrokových swapů a podrobněji je ukázáno jejich uzavírání z důvodu komparativních výhod.This bachelor's thesis is focused on interest rate swaps, which can be classified as financial derivatives. The thesis is divided into two chapters. The first chapter deals with financial derivatives in general and then with forward transactions. Forward interest rates are described in more detail and an example of a forward rate agreement is given. The second chapter focuses on the types of interest rate swaps, derivation of the formula for determining the swap rate, the risks of concluding these trades and the options for their termination. The calculation of payments on a classic interest rate swap with equal or unequal settlement frequency is shown on numerical examples. There are also listed the reasons for negotiating interest rate swaps and their closure because of comparative advantages is described in more detail.
Počet záznamů: 1