Počet záznamů: 1
Modely portfolia
Údaje o názvu Modely portfolia [rukopis] / Martin Juráš Další variantní názvy Modely portfolia Osobní jméno Juráš, Martin (autor diplomové práce nebo disertace) Překl.náz Models of portfolio Vyd.údaje 2010 Fyz.popis 43 s. Poznámka Ved. práce Jaroslav Marek Dal.odpovědnost Marek, Jaroslav (vedoucí diplomové práce nebo disertace) Závodný, Miloslav, 1953- (oponent) Dal.odpovědnost Univerzita Palackého. Katedra matematické analýzy a aplikací matematiky (udelovatel akademické hodnosti) Klíč.slova portfolio * cenný papír * faktorový model * teorie portfolia * výnosnost * riziko portfolia * Markowitzův model * portfolio * security * faktor models * portfolio theory * profitability * portfolio risk * model of Markowitz Forma, žánr bakalářské práce bachelor's theses MDT (043)378.22 Země vyd. Česko Jazyk dok. čeština Druh dok. PUBLIKAČNÍ ČINNOST Titul Bc. Studijní program Bakalářský Studijní program Aplikovaná matematika Studijní obor Matematika-ekonomie se zaměřením na bankovnictví kniha
Kvalifikační práce Staženo Velikost datum zpřístupnění 119305-572971801.pdf 13 468.3 KB 15.04.2010 Posudek Typ posudku 119305-ved-820869979.pdf Posudek vedoucího 119305-opon-121142782.pdf Posudek oponenta
Bakalářská práce se zabývá hledáním optimálního portfolia na s užitím matematické statistiky. Tento model je nazván podle zakladatele Harryho Markowitze. Vybráno bylo osm cenných papírů obchodovaných na pražské burze, u kterých hledáme optimální vztah mezi výnosnosti a rizikem. Další část práce je věnována faktorovým modelům. Předpokládáme přitom, že výnosnost je ovlivněna třemi faktory, kterými jsou HDP, inflace a nezaměstnanost, popřípadě jejich kombinace. Na základě příkladu, porovnáme úspěšnost těchto modelů.The Bachelor Thesis aims to search optimal portfolio using mathematical statistics. This model was made after its founder Harry Markowitz. Eight securities has been chosen which are being traded on Prague Stock Exchange. They are used to find optimal relation between profitability and risk of investment. Next part of the Thesis describes factor models. We assume that profitability is influenced by three factors ? HDP, inflation and unemployment and their combination eventually. We use certain examples to compare success of models.
Počet záznamů: 1