Počet záznamů: 1
Koherentné miery rizika
Údaje o názvu Koherentné miery rizika [rukopis] / Dagmar Martinková Další variantní názvy Koherentní míry rizika Osobní jméno Martinková, Dagmar (autor diplomové práce nebo disertace) Překl.náz Coherent Measures of Risk Vyd.údaje 2011 Poznámka Ved. práce Ondřej Pavlačka Dal.odpovědnost Bohanesová, Eva (oponent) Pavlačka, Ondřej (vedoucí diplomové práce nebo disertace) Dal.odpovědnost Univerzita Palackého. Katedra matematické analýzy a aplikací matematiky (udelovatel akademické hodnosti) Klíč.slova Náhodná veličina * koherentná miera rizika * Value-at-Risk * Podmienená Value-at-Risk * simulácie Monte Carlo * poistenie * poistné * poistné plnenie * Random variable * coherent measure of risk * Value-at-Risk * Conditional Value-at-Risk * Monte Carlo simulation * insurance * premium * indemnity Forma, žánr bakalářské práce bachelor's theses MDT (043)378.22 Země vyd. Česko Jazyk dok. slovenština Druh dok. PUBLIKAČNÍ ČINNOST Titul Bc. Studijní program Bakalářský Studijní program Aplikovaná matematika Studijní obor Matematika-ekonomie se zaměřením na pojišťovnictví 
kniha
Kvalifikační práce Staženo Velikost datum zpřístupnění 108920-177528953.pdf 21 207.6 KB 21.04.2011 Posudek Typ posudku 108920-ved-594277991.pdf Posudek vedoucího 108920-opon-357774709.pdf Posudek oponenta
V bakalárskej práci sú skúmané vlastnosti koherentných mier rizika. Tieto miery predstavujú jednu z vhodných metód na meranie rizika. Špeciálne sú študované miery rizika Value-at-Risk (VaR) a podmienená Value-at-Risk (CVaR). Na praktickom príklade z oblasti poisťovníctva sú ukázané ich prednosti a nedostatky.In the thesis, the properties of Coherent Measures of Risk are examined. The measures represent one of the convenient methods of measuring risks. Particularly, the measures Value-at-Risk and Conditional Value-at-Risk are studied. Their pros and cons are illustrated by an example.
Počet záznamů: 1