Skryté Markovovy řetězce představují speciální případ Markovových řetězců, kde jednotlivé stavy řetězce nejsou přímo viditelné. V práci se zaměříme na spojitý případ, kdy pozorování odpovídá realizaci spojité náhodné veličiny. Cílem diplomové práce bude seznámení s teorií spojitých skrytých Markovových řetězců a s jejich aplikací.Hidden Markov chains represent a special case of Markov chains where the individual states are not directly observable. In the thesis, we focus on a continuous case when we observe realizations of a continuous random variable. The aim of the thesis is to gain knowledge about the theory of hidden Markov chains and their application.