Počet záznamů: 1
Stanovení solventnostního kapitálového požadavku pojišťovny v rámci Solventnosti 2
Údaje o názvu Stanovení solventnostního kapitálového požadavku pojišťovny v rámci Solventnosti 2 [rukopis] / Ondřej Nevídal Další variantní názvy Stanovení solventnostního kapitálového požadavku pojišťovny v rámci Solventnosti 2 Osobní jméno Nevídal, Ondřej (autor diplomové práce nebo disertace) Překl.náz Determining of the solvency capital requirement for an insurance company according to Solvency 2 Vyd.údaje 2017 Fyz.popis 72 s. + 1 DVD ROM Poznámka Oponent Eva Bohanesová Ved. práce Ondřej Pavlačka Dal.odpovědnost Bohanesová, Eva (oponent) Pavlačka, Ondřej (vedoucí diplomové práce nebo disertace) Dal.odpovědnost Univerzita Palackého. Katedra matematické analýzy a aplikací matematiky (udelovatel akademické hodnosti) Klíč.slova pojišťovnictví * Solvency II * solventnostní kapitálový požadavek * standardní vzorec * neživotní pojištění * Value at Risk * korelační matice * insurance industry * Solvency II * Solvency Capital Requirement * standard formula * non-life insurance * Value at Risk * correlation matrix Forma, žánr diplomové práce master's theses MDT (043)378.2 Země vyd. Česko Jazyk dok. čeština Druh dok. PUBLIKAČNÍ ČINNOST Titul Mgr. Studijní program Navazující Studijní program Aplikovaná matematika Studijní obor Aplikace matematiky v ekonomii kniha
Kvalifikační práce Staženo Velikost datum zpřístupnění 00214886-546683277.pdf 27 1.5 MB 21.04.2017 Posudek Typ posudku 00214886-ved-858196499.pdf Posudek vedoucího 00214886-opon-756961010.pdf Posudek oponenta
Tato diplomová práce se zaměřuje na stanovení solventnostního kapitálového požadavku pojišťovny dle metodiky Solvency II. Práce nejprve představuje obor pojišťovnictví, následně pak vybraný matematický aparát využívaný v pojišťovnictví a metodice Solvency II. V práci je dále důkladně popsán standardní vzorec pro výpočet solventnostního kapitálového požadavku v neživotním pojištění. Na závěr práce jsou popsány a na názorných příkladech ilustrovány některé vlastnosti a možné nedostatky standardního vzorce pro výpočet solventnostního kapitálového požadavku dle metodiky Solvency II.This master thesis is focused on the determination of the Solvency Capital Requirement for an insurance company according to methodology Solvency II. Firstly, the field of insurance is presented. Subsequently, selected mathematical tool used in insurance industry and in Solvency II methodology is introduced. The thesis further thoroughly describes the standard formula for calculating the Solvency Capital Requirement in non-life insurance. At the end of the thesis, several features and possible shortcomings of the standard formula for Solvency Capital Requirement calculation according to the Solvency II are described and illustrated.
Počet záznamů: 1