Počet záznamů: 1
Úskalí a problémy při využití Value at Risk pro výpočet kapitálového požadavku na solventnost pojišťovny
Údaje o názvu Úskalí a problémy při využití Value at Risk pro výpočet kapitálového požadavku na solventnost pojišťovny [rukopis] / Ondřej Nevídal Další variantní názvy Úskalí a problémy při využití Value at Risk pro výpočet kapitálového požadavku na solventnost pojišťovny Osobní jméno Nevídal, Ondřej (autor diplomové práce nebo disertace) Překl.náz The problems connected with the application of Value at Risk for computing Solvency Capital Requirement of an insurance company Vyd.údaje 2015 Fyz.popis 46 s. Poznámka Oponent Eva Bohanesová Ved. práce Ondřej Pavlačka Dal.odpovědnost Bohanesová, Eva (oponent) Pavlačka, Ondřej (vedoucí diplomové práce nebo disertace) Dal.odpovědnost Univerzita Palackého. Katedra matematické analýzy a aplikací matematiky (udelovatel akademické hodnosti) Klíč.slova pojišťovnictví * regulace * Value at Risk * Solvency II * solventnostní kapitálový požadavek * insurance industry * regulation * Value at Risk * Solvency II * Solvency Capital Requirement Forma, žánr bakalářské práce bachelor's theses MDT (043)378.22 Země vyd. Česko Jazyk dok. čeština Druh dok. PUBLIKAČNÍ ČINNOST Titul Bc. Studijní program Bakalářský Studijní program Aplikovaná matematika Studijní obor Matematika-ekonomie se zaměřením na bankovnictví kniha
Kvalifikační práce Staženo Velikost datum zpřístupnění 00187438-636867886.pdf 34 808.2 KB 11.05.2015 Posudek Typ posudku 00187438-ved-534946399.pdf Posudek vedoucího 00187438-opon-615373175.pdf Posudek oponenta
Tato bakalářská práce se zaměřuje na úskalí a problémy související s využitím Value at Risk pro výpočet kapitálového požadavku na solventnost pojišťovny. Práce nejprve představuje obor pojišťovnictví, následně pak míru rizika Value at Risk a úskalí spojená s jejím využitím pro řízení rizik. Na závěr práce jsou popsány a na názorných příkladech ilustrovány úskalí a problémy související s využitím Value at Risk pro výpočet kapitálového požadavku na solventnost pojišťovny.This bachelor thesis is focused on the problems connected with the application of Value at Risk for computing Solvency Capital Requirement of an insurance company. At the beginning the thesis, the field of insurance is presented. Subsequently, Value at Risk is described as the measure of risk. The final part of the thesis demonstrates on illustrative examples the difficulties and problems connected with applications of Value at Risk for computing Solvency Capital Requirement in insurance industry.
Počet záznamů: 1