Počet záznamů: 1  

Modely volatility

  1. Údaje o názvuModely volatility [rukopis] / Martina Vrzalová
    Další variantní názvyModely volatility
    Osobní jméno Vrzalová, Martina (autor diplomové práce nebo disertace)
    Překl.názModels of Volatility
    Vyd.údaje2012
    Fyz.popisil., grafy, tab.
    PoznámkaOponent Tomáš Fürst
    Ved. práce Ondřej Vencálek
    Dal.odpovědnost Fürst, Tomáš (oponent)
    Vencálek, Ondřej (vedoucí diplomové práce nebo disertace)
    Dal.odpovědnost Univerzita Palackého. Katedra matematické analýzy a aplikací matematiky (udelovatel akademické hodnosti)
    Klíč.slova volatilita * modely volatility * finanční časové řady * vysokofrekvenční časové řady * podmíněná heteroskedasticita * Portmanteau test * Jarque-Bera test normality * Dickey-Fullerův test * ARCH test * volatility * models of volatility * financial time series * high-frequented time series * conditional heteroskedasticity * Portmanteau test * Jarque-Bera test * Dickey-Fuller test * ARCH test
    Forma, žánr diplomové práce master's theses
    MDT (043)378.2
    Země vyd.Česko
    Jazyk dok.čeština
    Druh dok.PUBLIKAČNÍ ČINNOST
    TitulMgr.
    Studijní programNavazující
    Studijní programAplikovaná matematika
    Studijní oborAplikace matematiky v ekonomii
    kniha

    kniha

    Kvalifikační práceStaženoVelikostdatum zpřístupnění
    00164588-395747550.pdf341.8 MB14.12.2012
    PosudekTyp posudku
    00164588-ved-519132334.pdfPosudek vedoucího
    00164588-opon-573848871.pdfPosudek oponenta

    Tato práce se týká modelů volatility používaných zejména ve finanční oblasti. V první kapitole je uveden přehled základních pojmů. Dále je vysvětlen princip fungování modelů, odhad parametrů a tvorba předpovědí podmíněného rozptylu. Blíže jsou popsány vlastnosti a charakteristiky modelů ARCH a GARCH.V práci je obsažen také detailní popis postupu při výstavbě modelů, demonstrovaný na konkrétním příkladu za použití softwaru R.This thesis is about models of volatility, which are used especially in financial sphere. The first part of thesis contains an overview of elementary terms. Then is explained principle of volatility models working, parameter estimation and predicting future values of conditional variance. More detailed are described attributes and characteristics of ARCH and GARCH models.There is included detailed description process of building models so and it is demonstrated on concrete example using R software.

Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.