Počet záznamů: 1
Modely volatility
Údaje o názvu Modely volatility [rukopis] / Martina Vrzalová Další variantní názvy Modely volatility Osobní jméno Vrzalová, Martina (autor diplomové práce nebo disertace) Překl.náz Models of Volatility Vyd.údaje 2012 Fyz.popis il., grafy, tab. Poznámka Oponent Tomáš Fürst Ved. práce Ondřej Vencálek Dal.odpovědnost Fürst, Tomáš (oponent) Vencálek, Ondřej (vedoucí diplomové práce nebo disertace) Dal.odpovědnost Univerzita Palackého. Katedra matematické analýzy a aplikací matematiky (udelovatel akademické hodnosti) Klíč.slova volatilita * modely volatility * finanční časové řady * vysokofrekvenční časové řady * podmíněná heteroskedasticita * Portmanteau test * Jarque-Bera test normality * Dickey-Fullerův test * ARCH test * volatility * models of volatility * financial time series * high-frequented time series * conditional heteroskedasticity * Portmanteau test * Jarque-Bera test * Dickey-Fuller test * ARCH test Forma, žánr diplomové práce master's theses MDT (043)378.2 Země vyd. Česko Jazyk dok. čeština Druh dok. PUBLIKAČNÍ ČINNOST Titul Mgr. Studijní program Navazující Studijní program Aplikovaná matematika Studijní obor Aplikace matematiky v ekonomii kniha
Kvalifikační práce Staženo Velikost datum zpřístupnění 00164588-395747550.pdf 34 1.8 MB 14.12.2012 Posudek Typ posudku 00164588-ved-519132334.pdf Posudek vedoucího 00164588-opon-573848871.pdf Posudek oponenta
Tato práce se týká modelů volatility používaných zejména ve finanční oblasti. V první kapitole je uveden přehled základních pojmů. Dále je vysvětlen princip fungování modelů, odhad parametrů a tvorba předpovědí podmíněného rozptylu. Blíže jsou popsány vlastnosti a charakteristiky modelů ARCH a GARCH.V práci je obsažen také detailní popis postupu při výstavbě modelů, demonstrovaný na konkrétním příkladu za použití softwaru R.This thesis is about models of volatility, which are used especially in financial sphere. The first part of thesis contains an overview of elementary terms. Then is explained principle of volatility models working, parameter estimation and predicting future values of conditional variance. More detailed are described attributes and characteristics of ARCH and GARCH models.There is included detailed description process of building models so and it is demonstrated on concrete example using R software.
Počet záznamů: 1