Počet záznamů: 1
Nové míry volatility ekonomických časových řad
Údaje o názvu Nové míry volatility ekonomických časových řad [rukopis] / Jana Žouželková Další variantní názvy Nové míry volatility ekonomických časových řad Osobní jméno Žouželková, Jana (autor diplomové práce nebo disertace) Překl.náz New measures of volatility in economic time series Vyd.údaje 2012 Fyz.popis 105 + 1 CD ROM Poznámka Ved. práce Tomáš Fürst Oponent Ondřej Vencálek Dal.odpovědnost Fürst, Tomáš (vedoucí diplomové práce nebo disertace) Vencálek, Ondřej (oponent) Dal.odpovědnost Univerzita Palackého. Katedra matematické analýzy a aplikací matematiky (udelovatel akademické hodnosti) Klíč.slova finanční časová řada * logaritmický výnos * modely volatility * stacionarita * volatilita * variabilita tepové frekvence * financial time series * log return * volatility models * stacionarity * volatility * heart rate variability Forma, žánr diplomové práce master's theses MDT (043)378.2 Země vyd. Česko Jazyk dok. čeština Druh dok. PUBLIKAČNÍ ČINNOST Titul Mgr. Studijní program Navazující Studijní program Aplikovaná matematika Studijní obor Aplikace matematiky v ekonomii kniha
Kvalifikační práce Staženo Velikost datum zpřístupnění 00164566-560279607.pdf 39 1.3 MB 14.12.2012 Posudek Typ posudku 00164566-ved-177497171.pdf Posudek vedoucího 00164566-opon-448322474.pdf Posudek oponenta
Cílem diplomové práce je ukázat, že existují i jiné metody měření volatility ekonomických časových řad. Navrhnout nové míry volatility časových řad vybraných směnných kurzů používané v analýze variability tepové frekvence. Následně porovnat tyto nové míry volatility vybraných časových řad směnných kurzů se standardními modely volatility typu ARCH, případně s jejich dalšími generalizacemi.The aim of this thesis is to show that there are other methods of measuring the volatility of economic time series. Devise new rate volatility time series of selected exchange rates used in the analysis of heart rate variability. Then compare these new rate volatility of selected time series of exchange rates with the standard ARCH-type volatility models, or with their other generalizations.
Počet záznamů: 1