Počet záznamů: 1
Podílové fondy z pohledu časových řad
Údaje o názvu Podílové fondy z pohledu časových řad [rukopis] / Jan Večeřa Další variantní názvy Podílové fondy z pohledu časových řad Osobní jméno Večeřa, Jan (autor diplomové práce nebo disertace) Překl.náz Mutual Funds from the Time Series Point of View Vyd.údaje 2012 Poznámka Oponent Ivo Müller Ved. práce Eva Fišerová Dal.odpovědnost Müller, Ivo, 1967- (oponent) Fišerová, Eva (vedoucí diplomové práce nebo disertace) Dal.odpovědnost Univerzita Palackého. Katedra matematické analýzy a aplikací matematiky (udelovatel akademické hodnosti) Klíč.slova Podílový fond * časová řada * dekompoziční přístup * Box-Jenkinsova metodologie * predikce * Mutual funds * time series * decomposition approach * Box-Jenkins methodology * predictions Forma, žánr diplomové práce master's theses MDT (043)378.2 Země vyd. Česko Jazyk dok. čeština Druh dok. PUBLIKAČNÍ ČINNOST Titul Mgr. Studijní program Navazující Studijní program Aplikovaná matematika Studijní obor Aplikace matematiky v ekonomii kniha
Kvalifikační práce Staženo Velikost datum zpřístupnění 00161407-221479971.pdf 22 2 MB 30.03.2012 Posudek Typ posudku 00161407-ved-171472490.pdf Posudek vedoucího 00161407-opon-651931420.pdf Posudek oponenta
Práce se zabývá problematikou analýzy časových řad a způsoby predikování budoucího vývoje těchto časový řad. Pro samotnou analýzu byly vybrány dva podílové fondy nabízené společností ING a.s. Vývoj těchto podílových fondů, na které je pohlíženo jako na časové řady, je modelován pomocí dekompozičního přístupu a Box-Jenkinsovy metodologie. Tyto analýzy poslouží primárně k predikování budoucích hodnot podílových listů. V teoretické části podrobně představuji jak problematiku klasické dekompozice, tak Box-Jenkinsovy metodologie spolu s modelováním predikcí a predikčních intervalů. V části praktické jsou dále představeny vybrané podílové fondy a zpracovány oba zmíněné přístupy spolu s predikovanými hodnotami. V závěru práce jsou porovnány oba přístupy s ohledem na skutečný vývoj hodnot analyzovaných fondů.This thesis deals with the analysis of time series and ways of predicting the future development of the time series. For the analysis itself two mutual funds offered by ING have been selected. The development of these mutual funds, which are viewed as time series, is modelled using decomposition approach and Box-Jenkins methodology. These analyses will primarily serve to predict future values of the funds. In the theoretical part I introduce in more detail both classical decomposition and Box-Jenkins methodology together with modelling predictions and prediction intervals. In the practical part the selected mutual funds are further presented and both approaches are processed together with the predicted values. In the final part of this thesis the used approaches are compared with respect to the actual development of the value of the analysed funds.
Počet záznamů: 1